Классы динамических эконометрических моделей и их характеристика

Содержание

Классы динамических эконометрических моделей и их характеристика.



3. По совокупности 32 предприятий торговли изучается зависимость между признаками: X — цена на товар А, тыс. руб.; Y — прибыль торгового предприятия, млн. руб. при оценке регрессионной модели были получены следующие промежуточные результаты: 34000; 122000. Какой показатель корреляции можно определить по этим данным? Рассчитайте величину этого показателя, на основе этого результата и с помощью F-критерия Фишера сделайте вывод о качестве модели регрессии.

4.	На основе поквартальных данных построена аддитивная мод ль временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 — I квартал, 9 — II квартал и –11 — III квартал. Определите значение сезонной компоненты за IV квартал.



Решить тест:

1.	Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:

а)	это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени;

б)	это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов;

в)	это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов?

2.	Спецификация модели — это:

а)	определение цели исследования и выбор экономических переменных модели;

б)	проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров;

в)	сбор необходимой статистической информации;

г)	построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа.

3.	Верификация модели — это:

а)	определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными;

б)	определение исходных предпосылок и ограничений модели;

в)	проверка качества как самой модели в целом, так и ее параметров;

г)	анализ изучаемого экономического явления.

4.	Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени, называется:

а)	временными данными;

б)	пространственными данными.

5.	Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода (х) и цены продуктов питания (р): у = а0 + а1х + а2р + ε. Определите класс модели и вид переменных модели:

а)	регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенная переменная — располагаемый личный доход, предопределенная переменная — цена продуктов питания;

б)	регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная — расходы на питание, экзогенные переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания;

в)	модель временного ряда; эндогенная переменная — расходы на питание, лаговые переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания.

6.	Связь называется корреляционной:

а)	если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение;

б)	если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное неслучайное значение результативного признака;

в)	если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение значений результативного признака;

г)	если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное значение факторного признака.

7.	Регрессионный анализ заключается в определении:

а)	тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи);

б)	статистической меры взаимодействия двух случайных переменных;

в)	степени статистической связи между порядковыми переменными;

г)	аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимается за постоянные и средние значения.

8.	Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:

а)	-0,973;

б)	0,005;

в)	1,111;

г)	0,721?

9. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:

а)	t-критерий Стьюдента;

б)	F-критерий Фишера;

в)	δ-критерий Дарбина-Уотсона;

г)	критерий Пирсона?

10.	Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен:

а)	0,822;

б)	-0,675;

в)	0,576;

г)	0,456?

11.	Значение параметра а1 в уравнении линейной парной регрессии определяется по формуле:

12.	Уравнение регрессии имеет вид у = 2,02 ± 0,78х. На сколько единиц своего измерения в среднем изменится у при увеличении х на одну единицу своего измерения:

а)	увеличится на 0,78;

б)	увеличится на 2,02;

в)	увеличится на 2,80;

г)	не изменится?

13.	Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%:

а)	коэффициент регрессии;

б)	коэффициент детерминации;

в)	коэффициент корреляции:

г)	коэффициент эластичности?

14.	Уравнение степенной функции имеет вид:

15.	В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции:

16.	Частный коэффициент корреляции оценивает:

а)	тесноту связи между двумя переменными;

б)	тесноту связи между тремя переменными;

в)	тесноту связи между двумя переменными при фиксированном значении остальных факторов.

17.	Множественный линейный коэффициент корреляции  равен 0,75. Какой процент вариации зависимой переменной у учтен в модели и обусловлен влиянием факторов х1 и х2.

а)	56,2;

б)	75,0;

в)	37,5?

18.	Имеется матрица парных коэффициентов корреляции:

Между какими признаками наблюдается мультиколлинеарность:

а)	y и х3;

б)	x2 и x3;

в)	x1 и x3.

19.	Уравнение множественной регрессии имеет вид: у = -27,16 + l,37x1 - 0,29х2. Параметр а1 = 1,37 означает следующее:

а)	при увеличении х1 на одну единицу своего измерения переменная у увеличится на 1,37 единиц своего измерения;

б)	при увеличении х1 на одну единицу своего измерения и при фиксированном значении фактора х2, переменная у увеличится на 1,37 единиц своего измерения;

в)	при увеличении х1 на 1,37 единиц своего измерения и при фиксированном значении фактора х2, переменная у увеличится на одну единицу своего измерения.

20.	Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней:

а)	эндогенная переменная одного уравнения находится в другом уравнении системы в качестве фактора;

б)	каждая эндогенная переменная является функцией одной и той же совокупности экзогенных переменных;

в)	одни и те же эндогенные переменные системы в одних уравнениях находятся в левой части, а в других уравнениях — в правой части.

21.	Для данной приведенной формы модели 

 

укажите соответствующую ей структурную форму:



22.	Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели:

а)	сверхидентифицируемой;

б)	неидентифицируемой;

в)	идентифицируемой.

23.	Проверили на идентифицируемость одно из уравнений модели:

 

Получили, что в этом уравнении находятся две эндогенные переменные (n = 2) и отсутствуют три предопределенные переменные (р = 3), т.е. n < р + 1. Достаточное условие идентификации для уравнения выполняется: определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, которых нет в этом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы равен трем. Таким образом, сверхидентифицируемым является:

а)	уравнение (1);

б)	уравнение (2);

в)	уравнение (3):

г)	уравнения (1)-(3) модели.

24.	Доказано, что система одновременных уравнений

 

идентифицируемая. Определите, какое обоснование идентифицируемости проведено для второго уравнения системы:

а)	необходимое условие выполняется: n = 3 (у1, у2, у3); р = 2 (х1, х3), значит, n = р + 1.

 

б)	необходимое условие выполняется: n = 2 (у2, у1); р = 1 (х2), значит, n = р + 1.

 

в)	необходимое условие выполняется: n = 2 (у1, у3); р = 1 (х3), значит, n = р + 1.

 

25.	Рассмотрите систему одновременных уравнений и соответствующую ей таблицу коэффициентов при переменных системы:

 

Система уравнений сверхидентифицируемая, так как сверхидентифицируемым является:

а)	первое уравнение, при условии, что другие структурные уравнения системы идентифицируемые;

б)	второе уравнение, при условии, что другие структурные уравнения системы идентифицируемые;

в)	третье уравнение, при условии, что другие структурные уравнения системы идентифицируемые.

26.	Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они:

а)	являются независимыми и определяются вне системы;

б)	датируются предыдущими моментами времени;

в)	являются зависимыми и определяются внутри системы.

27.	Найдите правильную последовательность шагов алгоритма применения двухшагового МНК:

а)	I. Получение по соответствующим приведенным уравнениям теоретических значений эндогенных переменных правой части сверхидентифицируемого уравнения модели.

II. Процесс оценки параметров сверхидентифицируемого уравнения модели через теоретические значения эндогенных и фактические значения предопределенных переменных.

III. Преобразование структурной формы модели в приведенную.

IV. Процесс оценки параметров приведенной формы с помощью МНК;

б)	I. Преобразование структурной формы модели в приведенную.

II. Процесс оценки параметров приведенной формы с помощью МНК.

III. Получение по соответствующим приведенным уравнениям теоретических значений эндогенных переменных правой части сверхидентифицируемого уравнения модели.

IV. Процесс оценки параметров сверхидентифицируемого уравнения модели через теоретические значения эндогенных и фактические значения предопределенных переменных;

в)	I. Процесс оценки параметров приведенной формы с помощью МНК.

II. Получение по соответствующим приведенным уравнениям теоретических значений эндогенных переменных правой части сверхидентифицируемого уравнения модели.

III. Процесс оценки параметров сверхидентифицируемого уравнения модели через теоретические значения эндогенных и фактические значения предопределенных переменных.

28.	В какое понятие включено исследование стационарного временного ряда:

а)	ряд динамики;

б)	временной ряд?

29.	Аддитивная модель ряда динамики представляет собой:



30.	Укажите правильную функцию логарифмического тренда:



31.	Укажите правильную формулу расчета коэффициента а0 для линейного тренда:



32.	Если ряд динамики имеет тренд (нестационарный ряд динамики), то порядок расчета включает в себя этап расчета:

а)	гармоник Фурье;

б)	средних значений за период;

в)	средних темпов роста;

г)	отношения фактического и выровненного уровней.

33.	Укажите правильную функцию гиперболического тренда:

34.	Укажите правильную характеристику параметра k экспоненциального тренда.

а)	среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

б)	среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)	средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;

г)	постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.

35.	Что характеризует коэффициент линейного тренда а1:

а)	среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

б)	среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;

в)	средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета:

г)	постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда.

36.	Коррелирование отклонений от выровненных уровней тренда проводят:

а)	для определения тесноты связи между отклонениями фактических уровней от выровненных, отражающих тренд:

б)	для определения тесноты связи между рядами динамики в случае отсутствия автокорреляции;

в)	для исключения влияния автокорреляции;

г)	для исключения влияния общей тенденции на колеблемость признака.

37.	Укажите правильное определение связных рядов:

а)	причинно-следственная связь в уровнях двух или более временных рядов, которая выражается в совпадении или противоположной направленности их тенденций и случайной колеблемости;

б)	зависимости значений коэффициента автокорреляции от значений величины лага;

в)	временное смещение уровней временного ряда относительно первоначального положения на h моментов времени;

г)	показывающие зависимость результативного признака от одного или нескольких факторных.

38.	Динамическая модель отличается от других видов эконометрических моделей тем, что в такой модели:

а)	в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему моменту времени;

б)	в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных, относящихся к текущему и к предыдущему моментам времени.

39.	Для некоторой модели адаптивных ожиданий в процессе преобразований получен механизм формирования ожиданий  Как ожидаемое значение  адаптируется к предыдущим реальным значениям:

а)	не зависит от реальных значений;

б)	медленнее;

в)	быстрее?

40.	Результативный признак зависит от ожидаемых значений факторного признака:

а)	в краткосрочной функции модели адаптивных ожиданий;

б)	в долгосрочной функции модели частичной корректировки;

в)	в краткосрочной функции модели частичной корректировки;

г)	в долгосрочной функции модели адаптивных ожиданий.