Детерминированный вариант процентной ставки
Главная → Экономика и управление → Теория оптимального управления экономическими системами| Дисциплина | Теория оптимального управления экономическими системами |
| ВУЗ | ТУСУР |
| Номер варианта | 10 |
| Цена | 100.00 |
|
Содержание
1. Рассчитайте среднюю ожидаемую доходность и среднеквадратическое отклонение операции Q.
2. Найдите детерминированный вариант процентной ставки, если момент ее начисления равномерно распределен на временном отрезке [0,8; 1,2].
3. Сформировать портфель Тобина минимального риска из двух видов ценных бумаг: безрисковых с эффективностью 24 и рисковых с эффективностью 60 и риском 15. Найти зависимость эффективности портфеля от его риска.
4. В начале года страховая компания кладет в банк 210 000 под 11% годовых. В любой момент года возможен страховой случай, когда компании придется выплатить 210 000 д.е. страхового возмещения. Найдите математическое ожидание суммы на счете компании к концу года.
5. Сформировать портфель Тобина максимальной эффективности и риска не более заданного из трех видов ценных бумаг: безрисковых с эффективностью 20 и некоррелированных рисковых ожидаемой эффективности 40 и 100 и рисками 20 и 30. Каковы соотношения доли бумаг в рисковой части оптимального портфеля?