Матрица рисков
Главная → Экономика и управление → Теория оптимального управления экономическими системами| Дисциплина | Теория оптимального управления экономическими системами |
| ВУЗ | ТУСУР |
| Номер варианта | 24 |
| Цена | 100.00 |
|
Содержание
1. Поставить обе задачи сформировать портфели Тобина: минимального риска при заданной эффективности и максимальной эффективности при заданном риске из трех видов ценных бумаг: безрисковых с эффективностью 116 и рисковых с ожидаемой эффективностью 348 и 448 и рисками 224 и 504 и взаимной корреляцией 504.
2. Осуществляется одновременно множество инвестиционных проектов. Инвестиции в каждый проект равны $5000, а будущий годовой доход случаен по проектам – равномерно распределен от 500 до 3000 долл. Какая часть проектов окупится в течение 10 лет? (Процентная ставка 8% в год).
3. Из двух некоррелированных ценных бумаг с эффективностями 2 и 6 и рисками 10 и 20 с помощью компьютера составлено шесть портфелей: в портфеле с номером k доля первых бумаг x = 1-0,2k (k=0,1,2,3,4,5), доля вторых равна (1-x), т.е. портфель, состоящий только из бумаг 1-го вида, получает номер 0, а портфель, состоящий только из бумаг 2-го вида, получает номер 5. Компьютер нашел их эффективности и риски.
Проверьте компьютерные расчеты. Затем нанесите портфели как точки на плоскость риск – эффективность и отметьте доминируемые портфели и недоминируемые, т.е. оптимальные по Парето.
4. Матрица последствий задана Постройте матрицу рисков.
5. Осуществляется одновременно множество инвестиционных проектов. Инвестиции в каждый проект равны 15 000, а будущий годовой доход случаен по проектам – равномерно распределен от 1500 до 40 000 руб. Какая часть проектов окупится в течение 4 лет? (Процентная ставка 9% в год).