Индивидуальный убыток
Главная → Экономика и управление → Теория оптимального управления экономическими системами| Дисциплина | Теория оптимального управления экономическими системами |
| ВУЗ | ТУСУР |
| Номер варианта | 30 |
| Цена | 100.00 |
|
Содержание
Контрольная работа № 4. Теория риска.
1. Что характеризует ковариация двух видов ценных бумаг?
2. Индивидуальный убыток. Нетто-премия.
3. Методы анализа финансовых рынков. Технический анализ.
4. Типы случайных величин, моделирующих размер индивидуальных потерь.
5. Задача 1. Относительно динамики активов страховой компании известно, что:
a) размеры страховых возмещений взаимно независимы и равномерно распределены на интервале (0,10);
b) в каждый момент времени 1,2,3,... происходит в точности один страховой случай;
c) в другие моменты времени страховые случаи не наступают;
d) относительная защитная надбавка равна 0.2;
e) премии платятся непрерывно;
f) начальные активы равны 1.
Подсчитайте вероятность разорения в момент 7.
6. Задача 2. Предположим, что вероятность пожара на застрахованном объекте стоимостью 6 млн. руб. равна q=10^(-4). В случае пожара ущерб Y равномерно распределен от нуля до полной стоимости объекта. Подсчитайте среднее значение и среднее квадратичное отклонение потерь по договору X.