Достоинства и недостатки диверсификации
Главная → Экономика и управление → Теория оптимального управления экономическими системами| Дисциплина | Теория оптимального управления экономическими системами |
| ВУЗ | ТУСУР |
| Цена | 200.00 |
|
Содержание
Контрольная работа на тему: Влияние фактора неопределенности на экономические расчеты. Оптимальный портфель.
Вопрос 1. Диверсификация. Достоинства и недостатки этого метода.
Вопрос 2. Рисковые инвестиционные процессы.
Вопрос 3. Подсчет доходности вероятностных операций в условиях неопределенности.
Вопрос 4. Общее понятие детерминированного эквивалента финансового показателя.
Задача 1. По договору в течение 9 лет в конце каждого квартала издательство переводит на счет автора случайную сумму денег (зависит от числа проданных книг). Предположим, что эта сумма равномерно распределена от 30 000 до 190 000 руб. Как найти современную величину этой ренты?
Задача 2. Найдите математическое ожидание современной величины случайной ренты: платежи R осуществляются раз в год с равной вероятностью либо 1 октября, либо 1 ноября. Ставка равна i.
Задача 3. Запишем вариацию доходности портфеля Vp = sum(x_i*x_j*V_ij) в форме: Vp = sum(x_isum(x_j*V_ij)) и назовем величину Ri = sum(x_j*V_ij) портфельной ковариацией доходности i-й ценной бумаги. Доказать, что в оптимальном портфеле эти ковариации пропорциональны превышению эффективности ценных бумаг над безрисковыми вложениями (подразумевается, что последние на рынке имеются).
Задача 4. Найдите математическое ожидание современной величины случайной ренты: платежи R осуществляются раз в год с равной вероятностью либо 1 октября, либо 1 декабря. Ставка равна i.