Доходность портфеля рассчитайте как отношение прироста рыночной стоимости суммарно всех входящих в него акций к затратам на покупку акций при его формировании, т.е. к начальной сумме вложений. Для этого достаточно сравнить рыночную стоимость портфеля в начале и в конце периода. При этом внутри периода состав портфеля может изменяться, вы можете продать все или часть каких=то акций и купить побольше других (ограничиваясь тремя видами, перечисленными в задании)
Ход выполнения работы.
1. Рассчитайте доходность портфеля, составленного из трех ценных бумаг, перечисленных в задании, при условии, что:
• в начале периода бумаги были куплены, а в конце проданы по рыночным ценам ;
• комиссия брокера составляет 0,2% от суммы сделки, но не менее 60 руб.;
• капитал изначально распределен между тремя бумагами поровну;
• владелец портфеля платит налог на доходы физических лиц (13%).
2. Составьте в табличном редакторе EXCEL модель произвольного вида, с помощью которой Вы могли бы рассчитывать доходность портфеля, продавая одни и покупая другие бумаги.
3. Пользуясь этой моделью, составьте перечень сделок (дата, вид ЦБ, количество, цена, сумма сделки, покупка или продажа), которые можно было бы осуществить для повышения доходности портфеля по сравнению с п.1 в соответствии с поведением инвестора того типа, который указан в задании. Рекомендуется для консервативных инвесторов принимать решения о том, какие акции продать, а какие купить примерно 1-2 раза за полгода, для умеренно-консервативных - один раз в месяц, для агрессивных - каждые 5-12 дней.
4. Ответьте на теоретический вопрос, укажите использованные источники.