Зачёт по эконометрике, вар 5

Вариант
1.Вопрос выбора формы связи между результативным и факторными признаками относится к проблеме
а) мультиколлинеарности;	в) идентификации
б) спецификации;	г) идентифицируемости
2.Какие методы позволяют выявить наличие тенденции в ряду динамики
а) критерий Стьюдента; в) метод сравнения средних уровней
б) критерий Кендела; г) критерий Фишера
3.При сглаживании методом скользящей средней поквартального ряда объема продаж меховых изделий в салоне следует выбрать интервал сглаживания, равный
а) 2;   б)4;  в) 6;	г
4.В аддитивной тренд-сезонной модели, построенной по ряду поквартальных данных
а)	сумма скорректированных средних индексов сезонности равна
б)	сумма скорректированных средних индексов сезонности равна
в)	произведение скорректированных средних индексов сезонности равно
г)	произведение скорректированных средних индексов сезонности равно
5.Представить исследуемый временной ряд в виде суммы синусов и косинусов разных периодов позволяет
а)	метод скользящей средней; б)	гармонический анализ
в) метод экспоненциального сглаживания; г) метод Фостера-Стюарта
6. Оценка качества модели регрессии по критерию “серий” проводится для последовательности остатков
Допустимая максимальная длина серии для числа наблюдений п = 10 равна: 10(п) = 5. Анализ остатков по критерию "серий" позволяет сделать вывод о том, что максимальная длина серии в графике остатков равна
а)	2 и остатки удовлетворяют требованиям по длине серий
б)	2 и остатки не удовлетворяют требованиям
в)	3 и остатки удовлетворяют требованиям
г)	3 и остатки не удовлетворяют требованиям
д)	4 и остатки удовлетворяют требованиям
е)	4 и остатки не удовлетворяют требованиям
7.При проверке модели множественной регрессии у = f(x1,x2,x3) + е на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение DW= 0,78. При уровне значимости а = 0,05 и числе наблюдений п - 24 табличные значения составляют dL = 1,10 и du= 1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста
а)	гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается
б)	вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как расчетное значение попадает в зону неопределенности
в)	принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции
г)	принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции
8.При исследовании зависимости оборота розничной торговли (У, млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 - численность безработных, млн. чел.; Х3 - официальный курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель
Y = 55,74 + 0,ЗЗХ1 - 4,98X2 + 2,3$Х3 + е. Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке Х
а)	при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на
б)	при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на
млн.руб
в)	при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет
увеличиваться на 4,98 млн. руб
г)	при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на
4,98 млн. руб
9.Системой одновременных регрессионных уравнений представлена
а) производственная функция Кобба-Дугласа;	в) модель зависимости спроса на товар А от его цены
б)	модель спрсса-предложения;	г) модель зависимости спроса на товар А от доходов населения
10.Структурная форма модели имеет вид
Где Сt – личное потребление в период t
St – зарплата в период t
Рt – прибыль в период t
Rt – общий доход в период t
Rt-1 – общий доход в период t
Сколько эндогенных переменных в данной системе
а) 1; б) 2; в) 3; г