Главная → Финансовая математика
Квартальные данные о доходности по облигациям
| Дисциплина | Финансовая математика |
| ВУЗ | МГУ |
Описание
Вариант
В таблице в каждом варианте приведены квартальные данные о доходности (в %) по облигациям – yt и по акциям - xt за 10 кварталов
Акционерное общество А предполагает разместить 75% своих ресурсов в облигациях и 25% в акциях
Акционерное общество В предполагает 25% своих ресурсов разместить в облигациях и 75% в акциях
Требуется
1. Определить возможную доходность каждого из акционерных обществ в 11 и 12 кварталах, подобрав для этого для каждого временного ряда наилучшую аппроксимирующую кривую
2. Для 11 и 12 квартала по каждому из акционерных обществ определить вероятность получения
а) положительного дохода
б) дохода, превышающего доходность по облигациям
3. Выбрать, в каком из фондов вы поместите свои деньги
Номер
варианта Номер наблюдения (t
VIII yt
xt