Статистические группировки как метод изучения экономики промышленности

Глава 1. Основные задачи анализа временных рядов
Глава 2. Анализ временных рядов
2.1. Стационарные временные ряды и их основные характеристики
2.2. Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания
2.3. Модели стационарных временных рядов и их идентификация
2.3.1. Модели авторегрессии порядка p (AR(p)-модели
2.3.2. Модели скользящего среднего порядка q (МА(q)-модели
2.3.3. Авторегрессионные модели со скользящими средними в остатках (ARMA(p, q)-модели
Литература