Задача 1
Для компании из списка ТОП по номером, соответствующем номеру зачетки оценить среднюю доходность (R), стандартные отклонения (σ) и β-коэффициент (данные с сайта finam.ru котировки акций, ММВБ-ТОП). Период для расчета июнь 2012
При расчете σ использовать функцию «стандартотклон.В»
Задача 2
Оценить доходность и риск портфеля ценных бумаг, если он составлен из акций компаний (компании по № зачетки как в 1-й задаче) и компании, имеющей:
среднюю доходность 0,5%;
σ 1%;
ρ коэффициент корреляции между доходностью -0,n (где n-номер зачетки) (например 1 вариант - минус 0,1).
В акции компаний (по варианту) инвестировано 6 млн руб, в другую компанию 4 млн руб.
Задача 3
Использовать условие и полученные данные 1 и 2 задачи.
Найти инвестиции в каждом из видов активов, при которых риск портфеля минимален.
Задача 4
Оценить рыночную стоимость вечной акции с постоянными дивидендными выплатами?
А) Если ежегодные дивидендные выплаты 10+n рублей, ставка дисконтирования 10%..
Б) Темп роста дивидендных выплат 8%, дивиденды 1-го года 10+n рублей.
Задача 5
Оценить доходность бескупонной облигации со сроком погашения 5 лет, если она размещена по цене 600+10*n рублей, цена погашения 1000 рублей.
Задача 6
Для купонной облигации со сроком погашения 2 года, цена размещения 900+5*n рублей. Купонная выплата каждого года 10 рублей. Цена погашения 1000 рублей. Оценить доходность.