Несмещенная оценка дисперсии

Содержание

Задача № 1.
Для эконометрической модели, заданной соотношениями
y(1)t - 0,025 - 0,01y(3)t +0,01x(1)t) = o(1)t
y(2)t - 0,4 y(3)t + x(2)t = o(2)t
y(3)t - y(1)t - y(2)t - x(3)t = 0
записать последовательно следующие матрицы и векторы: B1, B2, C1, B3, B4, C2, dt.
Записать, как конкретизируются для заданной модели матрицы B* и C*.
Записать, как конкретизируются матрицы П* и вектор е.
Задача № 2.
Найти несмещенную оценку дисперсии s^2, несмещенную оценку среднеквадратического отклонения Sl, и оценку ковариационной матрицы  вектора o, используя данные (в тыс. руб.) о среднедушевых сбережениях (y) и доходах (x) в северных областях России в n = 10 семьях. Данные представлены в табл. 5.1. Рассматривается линейная модель вида
Задача № 3.
Для вышеприведенных исходных данных в табл. 5.1 определить вектор оценок коэффициентов регрессии по методу максимального правдоподобия.
Задача № 4.
Какая оценка s^2 параметра s^2 является несмещенной из предложенных вариантов.