Стационарность рядов

Содержание

(a) Используя ежеквартальные данные по реальным инвестициям в оборудование (IE) и сооружения (IS)1 с первого квартала 1952 по четвертый квартал 1981, (invest.xls) постройте график. Сделайте предположение о структуре временных рядов.
(b) Определите стационарность рядов IE и IS. Если ряды не стационарны, вычислите разности разного порядка, и проверьте их стационарность.
(c) Определите порядок интегрируемости временных рядов d.
(a) Вычислите значения функции автокорреляции и частной автокорреляции.
(b) Определите порядок авторегрессии p и скользящего среднего q.
(c) Постройте модели ARIMA (p, d, q) для разных наборов p, d, q. Выберите наиболее предпочтительную спецификацию модели.
(d) Используя процедуру прогнозирования Бокса-Дженкинса постройте прогнозы для рядов на период с первого квартала 1982 по четвертый квартал 1986 г.
(e) Определите качество прогноза с помощью средней ошибки аппроксимации и относительной средней квадратической ошибки.