Ваши преимущества

√ Вы сами выбираете эксперта

√ Цены ниже на 30%

√ Можно заказывать без предоплаты

√ Сотни квалифицированных экспертов


Особенности формирования социальных страт во время пандемии 2020-2022
Основные события, вызвавшие эмоциональные отклики россиян в 2024 году
Правила переоформления студенческих работ
Требования к оформлению студенческих работ
Онлайн-калькулятор по экономике
ГлавнаяРынок ценных бумаг и ценные бумаги

3 задачи по рынку ценных бумаг

ДисциплинаРынок ценных бумаг и ценные бумаги
ВУЗУрГЭУ-СИНХ (Екатеринбург)

Описание

7. Рассчитайте чистую цену облигации со сроком обращения 1 год и со ставкой ежеквартального купона 16% годовых, если ставка по вкладу в Сбербанке сейчас составляет 8% годовых. Считать, что в году 360 дней, в месяце 30, а в квартале 90. Облигация выпущена 1 апреля 2005 года и должна быть погашена 31 марта 2006 года. Купон выплачивается ежеквартально, в последний день квартала. Сегодня 1 июня 2005 года.

21. 5 марта инвестор продал опцион колл с датой исполнения 25 мая на акции со страйком 4,5 руб. и одновременно продал опцион пут со страйком 6 руб. и такой же датой исполнения. Доходность по государственным ценным бумагам составляет 7% годовых, текущая цена акций составляет 5,1 руб. Определить цену опциона колл по формуле Блэка-Шоулза.

22. Определить справедливую цену опционов пут на фьючерсы РАО «ЕЭС» и НК «ЛУКойл», если СКО(среднеквадратическое отклонение) цен РАО «ЕЭС» составляет 0,67, а СКО НК «ЛУКойл» - 0,372. Цены исполнения опционов на фьючерсы соответственно равны для РАО «ЕЭС» - 9,1 руб, для НК «ЛУКойл» - 710 руб.
Рассчитать стоимость портфеля через 90 дней по оптимистичному и пессимистичному варианту, если известно, что
через 90 дней цена ОФЗ с вероятностью 0,7 составит 97,5% от номинала и с вероятностью 0,3 - 96% от номинала;
через 90 дней цена акций РАО «ЕЭС» с вероятностью 0,5 составит 8,9 руб., с вероятностью 0,3 - 9,2 руб. и с вероятностью 0,2 - 8,3 руб.;
через 90 дней цена акций НК «ЛУКойл» с вероятностью 0,4 составит 715, с вероятностью 0,2 - 700 руб., с вероятностью 0,2 - 650 и с вероятностью 0,2 - 670.
Используя биномиальную модель, рассчитать коэффициент хед-жирования портфеля. Проинтерпретировать результаты
Шаг №1. Делаете заказ
Шаг №2. Выбираете автора
Шаг №3. Получаете готовую работу
Отзывы
21-10-2020 21:00:23
Хороший исполнитель. По заказу 743 выполнено качественно и в срок.
26-06-2020 20:21:32
Благодарю за сотрудничество
26-06-2020 19:02:42
Хороший исполнитель, работы делаются вовремя + качественное и подробное решение
26-06-2020 19:02:39
Хороший исполнитель, работы делаются вовремя + качественное и подробное решение
08-05-2020 08:21:39
Сроки выдерживает, цены вменяемые.
21-05-2019 10:15:27
Быстро и качественно, рекомендую)
20-03-2019 12:15:15
Большое спасибо! Работа выполнена на отлично и в срок. Рекомендую.
26-02-2019 18:21:56
Спасибо большое, работа выполнена качественно и в срок
31-01-2019 17:06:10
Добавлен положительный отзыв
27-01-2019 19:07:38
Прекрасный исполнитель!Благодарю Елену за оперативную помощь,отзывчивость и общительность.