Главная → Рынок ценных бумаг и ценные бумаги
3 задачи по рынку ценных бумаг
Дисциплина | Рынок ценных бумаг и ценные бумаги |
ВУЗ | УрГЭУ-СИНХ (Екатеринбург) |
Описание
7. Рассчитайте чистую цену облигации со сроком обращения 1 год и со ставкой ежеквартального купона 16% годовых, если ставка по вкладу в Сбербанке сейчас составляет 8% годовых. Считать, что в году 360 дней, в месяце 30, а в квартале 90. Облигация выпущена 1 апреля 2005 года и должна быть погашена 31 марта 2006 года. Купон выплачивается ежеквартально, в последний день квартала. Сегодня 1 июня 2005 года.
21. 5 марта инвестор продал опцион колл с датой исполнения 25 мая на акции со страйком 4,5 руб. и одновременно продал опцион пут со страйком 6 руб. и такой же датой исполнения. Доходность по государственным ценным бумагам составляет 7% годовых, текущая цена акций составляет 5,1 руб. Определить цену опциона колл по формуле Блэка-Шоулза.
22. Определить справедливую цену опционов пут на фьючерсы РАО «ЕЭС» и НК «ЛУКойл», если СКО(среднеквадратическое отклонение) цен РАО «ЕЭС» составляет 0,67, а СКО НК «ЛУКойл» - 0,372. Цены исполнения опционов на фьючерсы соответственно равны для РАО «ЕЭС» - 9,1 руб, для НК «ЛУКойл» - 710 руб.
Рассчитать стоимость портфеля через 90 дней по оптимистичному и пессимистичному варианту, если известно, что
через 90 дней цена ОФЗ с вероятностью 0,7 составит 97,5% от номинала и с вероятностью 0,3 - 96% от номинала;
через 90 дней цена акций РАО «ЕЭС» с вероятностью 0,5 составит 8,9 руб., с вероятностью 0,3 - 9,2 руб. и с вероятностью 0,2 - 8,3 руб.;
через 90 дней цена акций НК «ЛУКойл» с вероятностью 0,4 составит 715, с вероятностью 0,2 - 700 руб., с вероятностью 0,2 - 650 и с вероятностью 0,2 - 670.
Используя биномиальную модель, рассчитать коэффициент хед-жирования портфеля. Проинтерпретировать результаты
Рынок_ценных_бумаг
Вексель и вексельное обращение
Фондовый рынок
Денежное обращение в условиях развитого рынка.
Анализ доходности ЗАО «ВТБ24».
Государственные ценные бумаги. Таможенные пошлины и сборы.
Значение пищеварительных процессов
Вопросы по анатомии и физиологии
Функциональная система, обеспечивающая постоянство питательных веществ в крови.
Вексель и вексельное обращение
Фондовый рынок
Денежное обращение в условиях развитого рынка.
Анализ доходности ЗАО «ВТБ24».
Государственные ценные бумаги. Таможенные пошлины и сборы.
Значение пищеварительных процессов
Вопросы по анатомии и физиологии
Функциональная система, обеспечивающая постоянство питательных веществ в крови.