Показатели риска и методы его оценки + задачи

1.	Теоретический вопрос. Показатели риска и методы его оценки
2.Практическое задание
Задача №1. Управляющему автосервиса необходимо принять решение о целесообразности приобретения станков М1 или станка М2 для проведения ремонтных работ. Станок М2 более экономичен, что обеспечивает больший доход на единицу техники, вместе с тем от более дорогой техники и требуется больших накладных расходов
Варианты	Расходы на покупку	Доход от единицы обслуживаемой техники 	Количество автомобилей 	Вероятность
обслуживания
 Станок М
 Станок М
Определить стратегию покупки нужного станка с целью, обеспечить с определенной вероятностью максимальную прибыль от ремонта автомашин сравнить со средней величиной
Задача №2. Рассчитать параметры инвестиционного проекта
Денежный поток
Год
Найти: Чистую приведенную стоимость, срок окупаемости, рентабельность проектов NPV; PP; PI; а также приближенно оценить внутреннюю норму доходности IRR
При ставке дисконтирования равной: r
Задача №3. Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается функцией как: у = ех1 +кх2, Колебания величины Х1и Х2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х1) =1 (млн. дол.) и СКО(х1) =2 (млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на независимых рынках, 3) на альтернативных рынках - «диверсифицированный портфель», если к= 2, е
Задача №4. В таблице представлены ожидаемые доходы по различным проектам и соответствующие им значения рисков
Номерапроектов	Доходность Q (млн.руб)	Риск R (млн.руб)	Минимальныйдоход (млн.руб)	Максимальныйдоход (млн.руб
 Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить у первых двух проектов с заданной доверительной вероятностью Р=0,683 (t=1). У третьего и четвертого с вероятностью Р=0,954 (t=2). Риски у этих проектов: финансовый, политический, транспортный и экономический соответственно. Результат расчета поместить в таблицу
Задача №5. В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода. Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации
Номера проектов
Доходность Q(млн.руб
Риск (млн.руб