Моделирование эмпирических распределений Value at Risk

Глава 1. Практика риск-менеджмента
1.1 Статистическая природа риска
1.2 Концепция Value-at-Risk
1.3 Методы расчёта фондовых индексов
1.4. Международные фондовые индексы
1.4.1 Семейство индексов Morgan Stanley Capital International (MSCI
1.4.2 Семейство глобальных индексов Dow Jones Global Indexes
1.4.3 Индексы семейства FTSE All – World Index Series
1.4.4 FTSE Global Stock Market Sectors
1.4.5 Индексы акций новых рынков
1.4.5. Фондовые индексы США
Глава 2. Модели законов распределения вероятностей, используемы для построения оценок Value-at-Risk
2.1 Биномиальное распределение
2.2 Гипергеометрическое распределение
2.3 Распределение Пуассона
2.4 Нормальное распределение
2.5 Логарифмически-нормальное распределение
2.6 Равномерное распределение
2.7 Экспоненциальное распределение и распределение Вейбула
2.8 Распределение Парето
2.9 Распределение Стьюдента
Глава 3. Моделирование эмпирических распределений Value at Risk