Задача 1

Задача
Для денежного потока Z = (–15000, 8000, 8000, 8000) оцените, как колебания его компонент (на 10 %) в каждую сторону) и изменения ставок процента (от 10 % до 15 % с шагом в 1 %) повлияют на численные значения чистой настоящей стоимости
Задача
Исходные данные
Состояние экономики	Вероятность
коэфф.	Прогнозируемые денежные потоки (CF), млн. руб.	Взвешенная величина CF, млн. руб
		Проект А	Проект В	Проект А	Проект В
Ситуация
Ситуация
Ситуация
Ситуация
Ожидаемая величина денежного потока (ЕCF
На основании данных таблицы
1. Рассчитать показатели ковариации и коэффициента корреляции портфеля инвестиций, сформированного из двух проектов А и В
2. Определить коэффициент вариации по каждому проекту, входящему в состав портфеля инвестиций, и дать оценку степени неопределенности получения ожидаемых результатов
3. Найти оптимальную структуру портфеля инвестиций и эффективный список комбинаций двух активов, если известно, что проекты могут быть делимыми, а их финансовые результаты изменяются пропорционально доле проекта в составе портфеля инвестиций
Задача
Рассчитать ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на схеме при r
Задача
Исходные данные
Инвестиционный проект может обеспечить максимальный выпуск 22000 единиц продукции в год и имеет срок полезного использования, равный 4 годам. Цена реализации единицы продукции составляет 65 руб
Задача
В таблице приведены квартальные данные о доходности (в %) по облигациям – yt и по акциям - xt за 10 кварталов
Акционерное общество А предполагает разместить 80% своих ресурсов в облигациях и 20% в акциях
Акционерное общество В предполагает разместить 20% своих ресурсов в облигациях и 80% - в акциях
Требуется определить возможную доходность каждого из акционерных обществ в XI и XII кварталах, подобрав для каждого временного интервала наилучшую аппроксимирующую кривую
Задача
Провести факторный анализ финансового риска, исходя из следующих показателей (по вариантам