Модели и методы портфельного инвестирования

Аннотация
Глава 1. Обзор систем Internet-trading
Глава 2. Модели задач портфельного инвестирования
2.1	Основы классической теории инвестиций
2.1.1	Виды инвестиционного портфеля
2.1.2	Доходность и риск портфеля ценных бумаг
2.2	Модель Марковица
2.3	Модель Шарпа
2.4	Модель Тобина
2.5	Модель Блэка
Глава 3. Методы решения задач портфельного инвестирования
3.1	Метод множителей Лагранжа. Целесообразность применения множителей Лагранжа для решения задач портфельного инвестирования
3.2	Методы квадратичного программирования. Метод Вульфа
3.3	Методы решения систем алгебраических уравнений. Метод Гаусса
Глава 4. Описание требований к разрабатываемой АС
4.1	Сущности предметной области, ER- диаграмма
4.2	Анализ существующих методик бизнес-моделирования
4.2.1 Методология RUP
4.3	Цели бизнес-моделирования
4.4	Разработка требований
Глава 5. Разработка алгоритма и программы решения задачи портфельного инвестирования методом множителей Лагранжа
5.1	Разработка информационной системы
5.1.1	Даталогическая модель базы данных ИС
5.1.2	Блок–схема процедуры «РасчетДолей»
5.1.3	Блок–схема расчетная функция «РасчетДоли»
5.1.4	Блок–схема расчетная функция «РасчетКоличестваАкций»
5.2 Экранные формы приложения
Глава 6. Разработка тестового примера с использованием данных торгов «голубых фишек»
Приложение А
Приложение Б