Сделать заказ
Ваши преимущества

Вы сами выбираете эксперта

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Более 20 вариантов оплаты

Сотни квалифицированных экспертов

Дюрация облигации

Дисциплина Инвестиции
Вид работыКонтрольная
ВУЗРЭУ им. Плеханова
Дата14.03.2016
ВариантНе указан

Готовая работа

961.zip 47.68 kb400
Базовый учебник для выполнения работы: Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. Инвестиционное дело. . 

Задание 1. 
Определите среднюю ожидаемую доходность, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент отклонения, если известны доходности акции по годам:
Год	1	2	3	4
Доходность 	12%	8%	6%	14%
Задача 2. 
Определите ковариацию и коэффициент корреляции, если доходности по акциям А и В распределены следующим образом:
А	0,05	0,04	0,02	0,1
В	0,06	0,08	0,01	0,07
Задача3. 
С вероятностью ½ доходности акций Х и У равны 0,2 и 0 соответственно, а с другой вероятностью ½ доходности равны 0 и 0,4 соответственно. Определите ожидаемую доходность инвестиционного портфеля, если он представлен как 0,5 (Х + У). 
Задание 4. 
Определите риск инвестиционного портфеля, если он состоит из трех ценных бумаг. Вес акции А составляет 0,2, а вес акции В равен 0,4. Ковариационная матрица:

0,4	0,3	0,2
0,3	0,5	0,4
0,2	0,4	0,6
Задание 5. 
Имеется портфель, составленный их пяти акций со следующими характеристиками:
Ценная бумага	Ожидаемая доходность, %	β-коэффициент	Несистематический риск 
А	15	1,50	500
В	11	1,10	625
С	10	1,20	600
D 	9	0,90	800
Е 	7	0,70	600

Дисперсия рыночного индекса равна 400, а доходность рыночного портфеля составляет 4%. 
Акции портфеля занимают равные доли. 
Найдите доходность и риск портфеля. 
Задание 6. 
Рыночная цена акции составляет 3533 руб. и, как ожидается, через три года возрастет на 19%. Выплаты дивидендов в три первые года составят 106 руб., 112,36 руб., 119,1 руб. соответственно. Какую доходность получит инвестор, если приобретет акцию сейчас, а продает ее через три года (дивиденды будут выплачены все). 
Задание 7.
Пусть за 4 шага расчета доходности акции А и рыночного портфеля изменялись следующим образом:
Шаг расчета	1	2	3	4
ra	0.07	0.10	0.05	0.08
rm	0.02	0.09	0.04	0.05
Вычисления дают следующие коэффициенты α=0,0481 и β=0,5385.
Чему равна случайная ошибка на втором шаге расчета?
Задание 8. 
Имеется облигация со следующими характеристиками: Mn = 1000 рублей;  Ct = 6%; i = 8%: T = 4 года. Чему равна дюрация такой облигации?
Как купить готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Вэбмастерам