Рассчитать VAR методом исторического моделирования

Дисциплина Математические методы исследования экономики

Заказчик	assol15 ☆ 0 ✍ 2 ♥ 0
Вид работы	Контрольная
ВУЗ	ИНЖЭКОН
Срок	13.11.2015
Вариант	Не указан
Бюджет	1000 ₽

1. Отметьте то, сколько раз фактические потери превышают VAR в течение последнего года (т.е. снижение стоимости портфеля было более значительным, чем VAR). Для этого теста допустим, что для все данных в прошлом r=0,03 и для каждой лежащей в основе ∂=0,2, q=0,01. Иными словами, для данного задания предполагаем, что все ценовые параметры кроме спотовой цены на акции являются фиксированными. VAR портфеля вычисляется методом исторического моделирования на периоде 3 года, в одном году 250 рабочих дней.

Портфель компании составлен из следующих вложений:

- 100 опционов колл Bank of America с датой погашений = 2 марта 2015 и К=16
- 30 опционов пут Microsoft с датой погашения 2 марта 2015 и К=40
- 3 опционов колл Apple с датой погашения 2 марта 2015 и К=600. 
Портфель компании не менялся в течение последнего года оставался неизменным. 
Результатом данного задания должно стать создание файла в Exсel, в котором вы делаете анализ и текстовый документ, описывающий размышления  
временные ряды спотовых цен акций  в файле Excel (файл Timeseries1, столбцы F,G, H)