Коэффициенты парной и частной корреляции

Дисциплина Эконометрика

Заказчик	test ☆ 118 ✍ 14 ♥ 0
Вид работы	Контрольная
Срок	24.09.2013
Вариант	18
Бюджет	Не определен ₽

Ситуационная (практическая) задача № 1 
Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а также данные о доходности 22 компаний.
Требуется: 
1. Построить корреляционное поле между ценой акции и доходностью капитала. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между доходностью и ценой. 
2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и доходностью капитала с надежностью 0,9. 
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от доходности капитала. 
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы. 
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9. 
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 цены акции, если доходность капитала составляет 33%. 
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров. 
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы. 
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их. 
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации. 
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9. 
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 величины цены акции компании с доходностью капитала 33% и уровнем дивидендов 3%. 
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты. 

Ситуационная (практическая) задача № 2 
Имеются поквартальные данные за последние 4 года об объеме экспорта в России (100 млрд. долл.).
Требуется: 
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде. 
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде. 
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95. 
4. Дать точечный и интервальный прогноз объема экспорта на второй квартал следующего года с надежностью 0,95.