Портфель с минимальной дисперсией доходов

Дисциплина Рынок ценных бумаг и биржевое дело

Вид работы	Контрольная
ВУЗ	ЧИБГУ
Дата	07.06.2021
Вариант	Не указан

Портфель строится из ценных бумаг двух видов со следующими параметрами: дисперсия доходов первого вида бумаг равна D1=0.64, дисперсия доходов второго вида бумаг равна D2=1.21, коэффициент корреляции доходов двух видов бумаг определен r=-0.1. Требуется найти портфель с минимальной дисперсией доходов.