Проверить данные на наличие мультиколлинеарности

Дисциплина Эконометрика

Вид работы	Тесты
ВУЗ	Пермский государственный национальный исследовательский университет
Дата	31.01.2017
Преподаватель	Шишкин В.А.
Вариант	19

Практическая работа
Данные из файла data.txt
затраты = b0+b1DATE+b2DPI+e
Номер столбца зависимой переменной: номер в группе   
•  Парная регрессия
затраты = b0+b1DPI+e
затраты = b0+b1DATE +e
o  Вычислить оценки коэффициентов 
o  Нарисовать на одном рисунке графики исходных и модельных данных
o  Оценить качество модели (средняя абсолютная ошибка, средняя относительная 
ошибка, коэффициент детерминации, множественную корреляцию)
o  Проверить значимость коэффициентов (t-критерий Стьюдента)
o  Проверить значимость всей модели (F-критерий Фишера)
o  Можно ли спрогнозировать затраты на следующие пять лет?

DENT = b0+b1DPI+e

	DPI	DENT
1	479,70	3,20
2	489,70	3,20
3	503,80	3,30
4	524,90	3,50
5	542,30	3,40
6	580,80	3,90
7	616,30	4,00
8	646,80	4,10
9	673,50	4,30
10	701,30	4,40
11	722,50	4,80
12	751,60	5,10
13	779,20	5,10
14	810,30	5,30
15	865,30	6,10
16	858,40	6,20
17	875,80	6,40
18	906,80	6,90
19	942,90	7,20
20	988,80	8,10
21	1015,50	7,90
22	1021,60	8,10
23	1049,30	8,50
24	1058,30	8,60
25	1095,40	8,50

DENT = b0+b1DATE +e

	DATE	DENT
1	1959	3,20
2	1960	3,20
3	1961	3,30
4	1962	3,50
5	1963	3,40
6	1964	3,90
7	1965	4,00
8	1966	4,10
9	1967	4,30
10	1968	4,40
11	1969	4,80
12	1970	5,10
13	1971	5,10
14	1972	5,30
15	1973	6,10
16	1974	6,20
17	1975	6,40
18	1976	6,90
19	1977	7,20
20	1978	8,10
21	1979	7,90
22	1980	8,10
23	1981	8,50
24	1982	8,60
25	1983	8,50

•  Множественная регрессия
затраты = b0+b1DATE+b2DPI+e

o  Вычислить оценки коэффициентов 
o  Нарисовать на одном рисунке графики исходных и модельных данных
o  Оценить качество модели (средняя абсолютная ошибка, средняя относительная 
ошибка, коэффициент детерминации, множественную корреляцию)
o  Проверить значимость коэффициентов (t-критерий Стьюдента)
o  Проверить значимость всей модели (F-критерий Фишера)
o  Можно ли спрогнозировать затраты на следующие пять лет?
•  Используя встроенные функции используемого программного обеспечения, проверить 
полученные результаты
•  Условия Гаусса-Маркова
o  Проверить данные на наличие мультиколлинеарности
o  Проверить остатки на гетероскедастичность
o  Проверить остатки на автокорреляцию

	DATE	DPI	DENT
1	1959	479,70	3,20
2	1960	489,70	3,20
3	1961	503,80	3,30
4	1962	524,90	3,50
5	1963	542,30	3,40
6	1964	580,80	3,90
7	1965	616,30	4,00
8	1966	646,80	4,10
9	1967	673,50	4,30
10	1968	701,30	4,40
11	1969	722,50	4,80
12	1970	751,60	5,10
13	1971	779,20	5,10
14	1972	810,30	5,30
15	1973	865,30	6,10
16	1974	858,40	6,20
17	1975	875,80	6,40
18	1976	906,80	6,90
19	1977	942,90	7,20
20	1978	988,80	8,10
21	1979	1015,50	7,90
22	1980	1021,60	8,10
23	1981	1049,30	8,50
24	1982	1058,30	8,60
25	1983	1095,40	8,50