Сделать заказ Контрольные работы Рефераты Курсовые работы Отчеты по практике Лабораторные работы Сдача тестов онлайн
Ваши преимущества

Вы сами выбираете автора-исполнителя

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Индивидуальный срок проверки работы

Более 20 вариантов оплаты

Сотни квалифицированных авторов-преподавателей

Финансовая гарантия для авторов

Все работы проверяются системой антиплагиат

Регрессия, прогрессия, корреляция, детерминация

Дисциплина Эконометрика
Вид работыКонтрольная
Дата04.11.2016
Вариант4

Готовая работа

1295-4.zip 116.39 kb300
1295-8.zip 117.2 kb300
Задача 1. По территориям региона приводятся данные за 199X г. (см. таблицу своего варианта).
Требуется:
1.	Построить линейное уравнение парной регрессии   от .
2.	Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации.
3.	Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с помощью  -критерия Фишера и  -критерия Стьюдента.
4.	Выполнить прогноз заработной платы   при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума  , составляющем 107% от среднего уровня.
5.	Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
6.	На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую.

Номер региона	Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., x	Среднедневная заработная плата, руб., y
1	83	137
2	88	142
3	75	128
4	89	140
5	85	133
6	79	153
7	81	142
8	97	154
9	79	132
10	90	150
11	84	132
12	112	166

Задача 2
По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника   (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов   (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих   (%) (смотри таблицу своего варианта).
	Требуется:
1.	Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат.
2.	Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их.
3.	Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
4.	С помощью  -критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации  .
5.	С помощью частных  -критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора   после  и фактора   после  .
6.	Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор.
Вариант 4
Номер предприятия	 	 	 	Номер предприятия	 	 	 
1	7	3,5	9	11	10	6,3	22
2	7	3,6	10	12	10	6,5	22
3	7	3,9	12	13	11	7,2	24
4	7	4,1	17	14	12	7,5	25
5	8	4,2	18	15	12	7,9	27
6	8	4,5	19	16	13	8,2	30
7	9	5,3	19	17	13	8,4	31
8	9	5,5	20	18	14	8,6	33
9	10	5,6	21	19	14	9,5	35
10	10	6,1	21	20	15	9,6	36
Задача 3. Даны системы эконометрических уравнений.
Требуется
1.	Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели.
2.	Определите метод оценки параметров модели.
Запишите в общем виде приведенную форму модели

Вариант 4
Модель Кейнса (одна из версий):
Ct=a1+b11Yt+b12Yt-1+e1
It=a2+b21Yt+e2
Yt=Ct+Yt+Gt
где C – потребление; Y – ВВП; I – валовые инвестиции; G – государственные расходы; t – текущий период; t-1 – предыдущий период.

Задача 4. Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии (yt) жителями региона за 16 кварталов.
Требуется:
1.	Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний.
2.	Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов).
3.	Сделать прогноз на 2 квартала вперед.

Вариант 4
 	 	 	 
1	5,5	9	8,0
2	4,6	10	5,6
3	5,0	11	6,4
4	9,2	12	10,9
5	7,1	13	9,1
6	5,1	14	6,4
7	5,9	15	7,2
8	10,0	16	11,0

Задача 5
    Задача. На основании статистических данных о работе пищевой промышленности Приморского края за 1980-2002 гг.  рассмотрим зависимость объема производства от капиталовложений и оценим регрессию дореформенного периода (1980-1989 гг) и послереформенного периода(1990-2002 гг).
    Построить регрессии с помощью МНК и оценить качество построенных линейных моделей оценивающей влияние капиталовложений за предыдущие годы на производство (р=3 m=2 ). А затем применить к данным метод Алмон.
Сделать выводы.
Полученные расчетные значения производства взять для построения моделей и учитывать их уже в миллионах рублей.



Вариант 4
                       Производство, %                      Капвложения, млн.
          Год                 Y                           сопоставимых руб, К
             1980            104                                    89
             1981           105,6                                  76,8
             1982           111,2                                  79,9
             1983           115,1                                  80,5
             1984           119,1                                  71,3
             1985           124,9                                 115,4
             1986           131,4                                 150,8
             1987           138,4                                  123
             1988           142,8                                 174,6
             1989           147,7                                 264,4
             1990            104                                 328,8
             1991            93                                   294,33
             1992            94                                   116,84
             1993            89                                   94,22
             1994            59                                   44,18
             1995            69                                   59,82
             1996            70                                   48,67
             1997            69                                   28,45
       1998            66                                   20,28
             1999             59                                   17,9
             2000             59                                   18,5
             2001           50,81                                 16,89
             2002           47,25                                 10,89

Задача 6
Выполнить исследование по приведенным исходным данным, основанным на статистике США за годы с 1959-1983. Проанализировать данные на гетероскедастичность и автокорреляцию. Определить наилучшую модель из 3: линейной, степенной и гиперболической. Сделать выводы о модели.

Вариант 4
N	Год	Текущие расходы по газу (x)	Совокупные личные расходы (y)
1	1959	74,9	70,64
2	1960	79,8	71,94
3	1961	80,9	72,64
4	1962	80,8	73,74
5	1963	80,8	74,84
6	1964	81,1	75,94
7	1965	81,4	77,24
8	1966	81,9	79,44
9	1967	81,7	81,44
10	1968	82,5	84,64
11	1969	84	88,44
12	1970	88,6	92,54
13	1971	95	96,54
14	1972	100	100,04
15	1973	104,5	105,74
16	1974	117,7	116,34
17	1975	140,9	125,24
18	1976	164,8	131,74
19	1977	195,6	139,34
20	1978	214,9	149,14
21	1979	249,2	162,54
22	1980	297	179,04
23	1981	336,8	194,54
24	1982	404,2	206,04
25	1983	473,4	213,64
Как купить готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Вэбмастерам