Дисперсия доходности портфеля

Дисциплина Методы оптимизации

Заказчик	seller46549 ☆ 1 ✍ 2 ♥ 0
Вид работы	Контрольная
Срок	16.12.2023
Вариант	Не указан
Бюджет	100 ₽

Портфель строится из ценных бумаг двух видов со следующими параметрами: дисперсия доходов первого вида бумаг равна D1=0.64, дисперсия доходов второго вида бумаг равна D2=1.21, коэффициент корреляции доходов двух видов бумаг определен для трех вариантов: (1) r=-0.2; (2) r=0; r=0,2. Требуется найти портфель с минимальной дисперсией доходов для трех вариантов.