Риск - менеджмент

Дисциплина Менеджмент

Заказчик	alekcin_324 ☆ 0 ✍ 1 ♥ 0
Вид работы	Контрольная
Срок	14.11.2015
Вариант	Не указан
Бюджет	Не определен ₽

Выбранное предприятие может производит 5 видов деталей. Стоимость  реализации деталей в у.д.е. представлена заданной матрицей эффективности А. используя теорию игр, проанализировать оптимальные стратегии ЛПР по производству деталей, используя критерий: максимакса (крайнего оптимизма), максиминный критерий Вальда (крайнего пессимизма), минимаксного риска Сэвиджа, пессимизма-оптимизма Гурвица. Применить критерии пессимизма-оптимизма Гурвица применительно к матрице А(«матрице выигрышей» при коэффициенте пессимизма p=0.4) и матрице рисков R («матрице упущенных возможностей» при коэффициенте пессимизма p=0.4). Строки матрицы Аi – стратегии игрока 1, столбцы матрица Вj – стратегии природы (игрока 2). Для оценки эффективности рассматриваемых инвестиционных проектов вычислить математические ожидания и среднеквадратичные отклонения для проектов 1 и 2 .
Коэффициенты вероятности соответственно p1=0.2, p2=0.2, p3=0.3, p4=0.15, p5=0.25
Если предположить доходность по проектам Пj распределенной по нормальному закону, то с вероятностью 0.997 (практически достоверно) возможные значения выигрышей и платежей окажутся в диапазонах:
Проекты
А1: П1=M(x1)±3S1
А2: П2=M(x2)±3S2
А3: П3=M(x3)±3S3
Математическое ожидание M(xi)=∑pjai
Среднеквадратическое отклонение Si=sqrt(D)
Дисперсия D=M(x^2)-M(M(xi))^2, где M(x^2)= ∑pjai^2