Стандартизованные коэффициенты регрессии

Дисциплина Эконометрика

Вид работы	Контрольная
ВУЗ	ПИЭФ
Дата	30.09.2015
Вариант	3

Задание № 1. 
По данным об экономических результатах деятельности российских банков (www.finansmag.ru). по данным Банка России (www.cbr.ru/regions) и Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) выполните следующие задания.
1. Проведите качественный анализ связей экономических переменных. выделив зависимую и независимую переменные.
2. Постройте поле корреляции результата и фактора.
3. Рассчитайте параметры следующих функций:
•	линейной;
•	степенной;
•	показательной;
•	равносторонней гиперболы.
4. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации  и F-критерий Фишера.
5.	Рассчитать прогнозное значение результата. если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости α=0.05.
6.	Оценить полученные результаты. выводы оформить в аналитической записке.
Задание № 2.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков(www.finansmag.ru) выполните следующие задания.
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров.
2. Определите стандартизованные коэффициенты регрессии.
3. Определите парные и частные коэффициенты корреляции. а также множественный коэффициент корреляции.
4. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
5. Рассчитать прогнозное значение результата. если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
6. Оценить полученные результаты. выводы оформить в аналитической записке.
Задание № 3.
По данным о средних потребительских ценах в РФ. взятым из соответствующей таблицы. выполнить следующие действия:
1.	Параметры линейного. экспоненциального. степенного. гиперболического трендов. описывающих динамику доли малых предприятий. Выберите из них наилучший. используя среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.
2.	Выбрать лучшую форму тренда и выполнить точечный прогноз на 2012. 2013 и 2014 годы.
3.	Определить коэффициенты автокорреляции 1. 2. 3 и 4 порядков.
4.	Построить автокорреляционной функцию временного ряда. Охарактеризовать структуру этого ряда.