Стандартизованные коэффициенты регрессии

Дисциплина Эконометрика

Вид работы	Контрольная
ВУЗ	спбгэу чф
Дата	14.09.2015
Преподаватель	Шабалов
Вариант	48

Задание № 1
На основе данных, приведенных в Приложении 1 и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:
1.	Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – результативного (y). Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения.
2.	Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод.
3.	Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пятипроцентном уровне  с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод.
4.	Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.

Задание № 2
На основе данных, приведенных в Приложении и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:
1.	Построить уравнение множественной регрессии. При этом  признак-результат и один из  факторов остаются теми же, что и в первом зада-нии. Выберите дополнительно еще один фактор из приложения 1 (гра-ницы наблюдения должны совпадать с границами наблюдения призна-ка-результата, соответствующего Вашему варианту). При выборе фак-тора нужно руководствоваться  его экономическим содержанием или другими подходами. Пояснить смысл параметров уравнения.
2.	Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Сделать вывод.
3.	Определить стандартизованные коэффициенты регрессии (b-коэффициенты). Сделать вывод.
4.	Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
5.	Оценить значимость параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента, а также значимость уравнения регрессии в целом с помощью общего F-критерия Фишера. Предложить окончательную модель (уравнение регрессии). Сделать выводы.

Задание № 3
На основе данных, приведенных в таблице 3 и соответствующих Вашему варианту (таблица 4) провести идентификацию модели и описать процедуру оценивания параметров уравнений структурной формы модели.
48: y13; y23; y31

Задание № 4
На основе данных, приведенных в таблице 10 и соответствующих Вашему варианту (таблица 11), постройте модель временного ряда. Для этого требуется:
1.	Построить коррелограмму и определить имеет ли ряд тенденцию и сезонные колебания.
2.	Провести сглаживание ряда скользящей средней и рассчитать значения сезонной составляющей.
3.	Построить уравнения тренда и сделать выводы. 
4.	На основе полученной модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.