Оценка и анализ рисков

Дисциплина Управление проектами

Вид работы	Контрольная
ВУЗ	РИНХ
Дата	24.10.2016
Преподаватель	Рудяга А.А,
Вариант	4

Тема. Методы оценки уровня риска.
4,14, 24, 34, 44, 49

Задачи 1-10.
Среди клиентов коммерческого банка имеется пять должников, утративших в силу ряда обстоятельств платежеспособность и более года не возвращающих взятые у банка краткосрочные ссуды. По каждому должнику рассчитан коэффициент текущей ликвидности (КТЛ), значения которого приведены в таблице.
Значения КТЛ: 1,25; 1,35; 1,45; 1,55; 1,65
Платежеспособным предприятием, у которого не возникает проблем с погашением долгов, принято считать такое, у которого КТЛ находится на уровне не ниже двух.
Используя лемму Маркова, найдите вероятности того, что должники не смогут довести КТЛ до двух и, очевидно, не вернут свои долги банку.

Задачи 21-30.
Среди дебиторов фирмы «Дон» имеется должник с большой просрочкой платежа по своему долгу. Эксперты фирмы смогли получить о финансовом положении этого должника, а именно о значениях коэффициента текущей ликвидности (КТЛ) за последние три месяца, приведенных в таблице.
Месяцы	1	2	3
КТЛ	1,5	1,4	1,2
Определить вероятность того, что:
1)	упомянутый должник сможет восстановить свою платежеспособность, подняв КТЛ до уровня не менее двух;
2)	данный долг придется все-таки списать как безнадежный.
Используйте для ответа лемму Маркова и неравенство Чебышева, сопоставьте полученные с их помощью результаты и сделайте выводы.

Задачи 31-35.
На основании собранных статистических данных было установлено, что у предприятий, имеющих устойчивую платежеспособность, КТЛ находится на уровне не ниже b. У всех обанкротившихся предприятий КТЛ был зафиксирован на уровне не выше a. Используя модель равномерного распределения вероятностей, оцените вероятность утраты платежеспособности для предприятия с КТЛ на уровне x.
a=1,0; b=2,0; x=1.7

Задача 44.
На основании следующей группировки предприятий и с помощью модели равномерного распределения определите для предприятия с уровнем коэффициента текущей ликвидности (КТЛ) 1,7:
1)	границы зоны неопределенности;
2)	вероятность наступления неплатежеспособности.
Исходные данные представлены в таблице.
Величина КТЛ	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
Предприятия с устойчивой платежеспособностью	30	25	20	16	5	2	1				
Предприятия, утратившие платежеспособность				1	2	3	4	5	6	1	5

Задача 49.
Эксперты определили надежность банка А на уровне 95% и банка В – на уровне 70%. определите вероятность того, что:
а) оба банка обанкротятся;
б) оба банка не обанкротятся;
в) обанкротится только один (любой) банк;
г) обанкротится только банк А;


Тема. Принятие решений в ситуации риска.
Задача 4. Поставка покупателю продукции стоимостью 500 тыс.у.е. может быть осуществлена тремя видами транспорта: железнодорожным, водным или автомобильным. К сожалению, ни один вид транспорта не исключает риска потерь продукции в ходе ее перевозки, взыскать которые с транспортных организаций практически невозможно.
Таблица с данными о стоимости перевозки и уровне риска потерь приведена ниже.
Вид транспорта	Вероятность потери груза	Стоимость перевозки, тыс.у.е.
железнодорожный	0,2	50
водный	0,3	10
автомобильный	0,1	40
Полагая, что скорость перевозки в данном случае не имеет существенного значения:
1)	составьте таблицу выплат по имеющейся информации;
2)	определите оптимальный вариант решения по критерию максимизации ожидаемого дохода;
3)	определите оптимальный вариант решения по критерию минимизации ожидаемого риска;
4)	определите, какие альтернативы составляют множества оптимальности по Парето.


Тема. Принятие решений в условиях неопределенности.
Задача 4. Необходимо определить оптимальный страховой запас сырья в условиях, когда ожидается месячный и даже двухмесячный перерыв его поступления, в вероятности упомянутых перерывов не известны.
Потери от остановки производства из-за отсутствия сырья могут составить 800 у.е. в день, а затраты на хранение дневного запаса с учетом возможных потерь сырья в силу излишне длительного ранения равна 500 у.е.
Необходим:
1)	составить таблицу выплат;
2)	принять решение об оптимальном страховом запасе сырья, используя критерии Вальда и Сэвиджа.

Тема. Принятие решений в ситуациях конфликта и конкурентной борьбы.
Задача 4.
Компания «Альфа» и «Бета» производят один и тот же продукт и потому находятся в ожесточенной конкурентной борьбе друг с другом за место на рынке сбыта своей продукции.
Руководству компании «Альфа» стало известно, что компания «Бета» может пойти на такие меры, как: снизить отпускные цены на продукцию, улучшить ее качество и перейти на выпуск нового вида продукции. Руководство компании «Альфа» обсуждает возможные варианты ответа на этот вызов своего конкурента.
Таблица выплат, которая дает представление  о возможных исходах конкурентной борьбы с позиции «Альфа», приведена ниже (в у.е.).

Варианта ответа компании «Альфа»	Возможные действия компании «Бета»
	Ничего не делать	Снизить цены	Улучшить качество	Выпустить новую продукцию
Ничего не делать	0	15	-20	-10
Снизить цены	8	0	-7	-20
Улучшить качество	16	6	0	-5
Выпустить новую продукцию	25	10	9	0
Определите оптимальный ответ компании «Альфа» на действия конкурента.