Составление билетов к экзамену по эконометрике

Дисциплина Эконометрика

Вид работы	Билеты
ВУЗ	МИРЭА
Дата	05.01.2018
Преподаватель	Волков
Вариант	Не указан

1. Предмет и методы эконометрики.
2. Модели эконометрики.
3. Измерения в экономике. Эконометрические переменные.
4. Этапы эконометрического моделирования.
5. Спецификация эконометрической модели.
6. Статистическая связь и еѐ измерение.
7. Точечные и интервальные оценки параметров эконометрической модели.
8. Оценки среднего и дисперсии случайных величин.
9. Теоретическая и эмпирическая ковариация и корреляция.
10. Проверка статистических гипотез в эконометрике.
11. Принятие решений по критерию Фишера и критерию Стьюдента.
12. Модель парной линейной регрессии и еѐ исследование.
13. Оценка параметров парной линейной регрессии.
14. Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов.
15. Регрессионные остатки. Условия Гаусса-Маркова
16. Коэффициент детерминации и его свойства.
17. Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессии и его следствия.
18. Разложение и анализ дисперсии (вариации) в модели регрессии.
19. Проверка гипотез о значимости регрессии в целом и коэффициентов.
20. Построение доверительных интервалов оценок параметров регрессии.
21. Прогноз по регрессионной модели, его точность и достоверность.
22. Определение параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов.
23. Ковариационная матрица оценок коэффициентов регрессии.
24. Парная, частная и множественная корреляция.
25. Проверка значимости коэффициентов и адекватности регрессии для множественной линейной регрессионной модели.
26. Коэффициент множественной детерминации. Скорректированный коэффициент детерминации.
27. Стандартизированное уравнение регрессии. Бета коэффициенты.
28. Отбор объясняющих переменных в модель множественной регрессии.
29. Доверительные интервалы параметров и доверительный интервал прогноза в модели множественной линейной регрессии.
30. Замещающие переменные.
31. Фиктивные (качественные) переменные в регрессионных моделях.
32. Структурные изменения. Тесты Чоу и Гуйарати.
33. Мультиколлинеарность. Влияние мультиколлинеарности на оценки параметров уравнения регрессии.
34. Методы устранения мультиколлинеарности.
35. Нелинейные регрессионные модели.
36. Линеаризация регрессионных моделей путем логарифмических преобразований.
37. Модели с постоянной эластичностью. Производственная функция Кобба-Дугласа.
38. Полиномиальная регрессия.
39. Гетероскедастичность. Последствия гетероскедастичности.
40. Признаки гетероскедастичности и еѐ диагностирование.
41. Обнаружение гетероскедастичности. Тесты Спирмена и Голдфельда-Квандта
42. Устранение гетероскедастичности. Тесты Уайта и Глейзера.
43. Автокорреляция. Причины автокорреляции.
44. Влияние автокорреляции на свойства оценок МНК.
45. Обнаружение автокорреляции первого и более высокого порядков.
46. Критерии серий и поворотных точек.
47. Критерий Дарбина-Уотсона на автокорреляцию первого порядка.
48. Тест на автокорреляцию Бреуша-Годфри.
49. Методы устранения автокорреляции.
50. Модели авторегрессии. Авторегрессионное преобразование.
51. Системы одновременных (совместных) уравнений.
52. Структурная и приведенная форма модели.
53. Методы идентификации структурных уравнений.
54. Порядковое условие идентификации структурного уравнения. 
55. Оценивание параметров структурной модели.
56. Косвенный метод наименьших квадратов.
57. Двух шаговый метод наименьших квадратов.
58. Трѐх шаговый метод наименьших квадратов.
59. Модели временных рядов
60. Динамические эконометрические модели.