Проверить значимость всей модели (F-критерий Фишера)

Дисциплина Эконометрика

Вид работы	Практика
ВУЗ	Пермский государственный национальный исследовательский университет
Дата	15.01.2017
Преподаватель	Шишкин В.А.
Вариант	20

Практическая работа
Данные из файла data.txt
затраты = b0+b1DATE+b2DPI+e
Номер столбца зависимой переменной: номер в группе   
•  Парная регрессия
затраты = b0+b1DPI+e
затраты = b0+b1DATE +e
o  Вычислить оценки коэффициентов 
o  Нарисовать на одном рисунке графики исходных и модельных данных
o  Оценить качество модели (средняя абсолютная ошибка, средняя относительная 
ошибка, коэффициент детерминации, множественную корреляцию)
o  Проверить значимость коэффициентов (t-критерий Стьюдента)
o  Проверить значимость всей модели (F-критерий Фишера)
o  Можно ли спрогнозировать затраты на следующие пять лет?

Решение.
затраты = b0+b1DPI+e

	DPI	REC
1	479,70	9,60
2	489,70	10,00
3	503,80	10,40
4	524,90	10,90
5	542,30	11,30
6	580,80	11,60
7	616,30	11,90
8	646,80	12,40
9	673,50	12,70
10	701,30	13,40
11	722,50	14,10
12	751,60	14,60
13	779,20	15,10
14	810,30	15,80
15	865,30	16,90
16	858,40	17,60
17	875,80	17,90
18	906,80	19,10
19	942,90	20,40
20	988,80	21,80
21	1015,50	22,20
22	1021,60	23,40
23	1049,30	26,10
24	1058,30	27,70
25	1095,40	29,80
затраты = b0+b1DATE +e

	DATE	REC
1	1959	9,60
2	1960	10,00
3	1961	10,40
4	1962	10,90
5	1963	11,30
6	1964	11,60
7	1965	11,90
8	1966	12,40
9	1967	12,70
10	1968	13,40
11	1969	14,10
12	1970	14,60
13	1971	15,10
14	1972	15,80
15	1973	16,90
16	1974	17,60
17	1975	17,90
18	1976	19,10
19	1977	20,40
20	1978	21,80
21	1979	22,20
22	1980	23,40
23	1981	26,10
24	1982	27,70
25	1983	29,80

•  Множественная регрессия
затраты = b0+b1DATE+b2DPI+e

o  Вычислить оценки коэффициентов 
o  Нарисовать на одном рисунке графики исходных и модельных данных
o  Оценить качество модели (средняя абсолютная ошибка, средняя относительная 
ошибка, коэффициент детерминации, множественную корреляцию)
o  Проверить значимость коэффициентов (t-критерий Стьюдента)
o  Проверить значимость всей модели (F-критерий Фишера)
o  Можно ли спрогнозировать затраты на следующие пять лет?
•  Используя встроенные функции используемого программного обеспечения, проверить 
полученные результаты
•  Условия Гаусса-Маркова
o  Проверить данные на наличие мультиколлинеарности
o  Проверить остатки на гетероскедастичность
o  Проверить остатки на автокорреляцию

	DATE	DPI	REC
1	1959	479,70	9,60
2	1960	489,70	10,00
3	1961	503,80	10,40
4	1962	524,90	10,90
5	1963	542,30	11,30
6	1964	580,80	11,60
7	1965	616,30	11,90
8	1966	646,80	12,40
9	1967	673,50	12,70
10	1968	701,30	13,40
11	1969	722,50	14,10
12	1970	751,60	14,60
13	1971	779,20	15,10
14	1972	810,30	15,80
15	1973	865,30	16,90
16	1974	858,40	17,60
17	1975	875,80	17,90
18	1976	906,80	19,10
19	1977	942,90	20,40
20	1978	988,80	21,80
21	1979	1015,50	22,20
22	1980	1021,60	23,40
23	1981	1049,30	26,10
24	1982	1058,30	27,70
25	1983	1095,40	29,80