Регрессия, прогрессия, корреляция, детерминация
Дисциплина Эконометрика| Вид работы | Контрольная |
| Дата | 04.11.2016 |
| Вариант | 4 |
Готовая работа
| 1295-4.zip 116.39 kb | 300 ₽ | |
| 1295-8.zip 117.2 kb | 300 ₽ |
Задача 1. По территориям региона приводятся данные за 199X г. (см. таблицу своего варианта).
Требуется:
1. Построить линейное уравнение парной регрессии от .
2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации.
3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с помощью -критерия Фишера и -критерия Стьюдента.
4. Выполнить прогноз заработной платы при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума , составляющем 107% от среднего уровня.
5. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
6. На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую.
Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., x Среднедневная заработная плата, руб., y
1 83 137
2 88 142
3 75 128
4 89 140
5 85 133
6 79 153
7 81 142
8 97 154
9 79 132
10 90 150
11 84 132
12 112 166
Задача 2
По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих (%) (смотри таблицу своего варианта).
Требуется:
1. Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат.
2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их.
3. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
4. С помощью -критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации .
5. С помощью частных -критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора после и фактора после .
6. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор.
Вариант 4
Номер предприятия Номер предприятия
1 7 3,5 9 11 10 6,3 22
2 7 3,6 10 12 10 6,5 22
3 7 3,9 12 13 11 7,2 24
4 7 4,1 17 14 12 7,5 25
5 8 4,2 18 15 12 7,9 27
6 8 4,5 19 16 13 8,2 30
7 9 5,3 19 17 13 8,4 31
8 9 5,5 20 18 14 8,6 33
9 10 5,6 21 19 14 9,5 35
10 10 6,1 21 20 15 9,6 36
Задача 3. Даны системы эконометрических уравнений.
Требуется
1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели.
2. Определите метод оценки параметров модели.
Запишите в общем виде приведенную форму модели
Вариант 4
Модель Кейнса (одна из версий):
Ct=a1+b11Yt+b12Yt-1+e1
It=a2+b21Yt+e2
Yt=Ct+Yt+Gt
где C – потребление; Y – ВВП; I – валовые инвестиции; G – государственные расходы; t – текущий период; t-1 – предыдущий период.
Задача 4. Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии (yt) жителями региона за 16 кварталов.
Требуется:
1. Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний.
2. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов).
3. Сделать прогноз на 2 квартала вперед.
Вариант 4
1 5,5 9 8,0
2 4,6 10 5,6
3 5,0 11 6,4
4 9,2 12 10,9
5 7,1 13 9,1
6 5,1 14 6,4
7 5,9 15 7,2
8 10,0 16 11,0
Задача 5
Задача. На основании статистических данных о работе пищевой промышленности Приморского края за 1980-2002 гг. рассмотрим зависимость объема производства от капиталовложений и оценим регрессию дореформенного периода (1980-1989 гг) и послереформенного периода(1990-2002 гг).
Построить регрессии с помощью МНК и оценить качество построенных линейных моделей оценивающей влияние капиталовложений за предыдущие годы на производство (р=3 m=2 ). А затем применить к данным метод Алмон.
Сделать выводы.
Полученные расчетные значения производства взять для построения моделей и учитывать их уже в миллионах рублей.
Вариант 4
Производство, % Капвложения, млн.
Год Y сопоставимых руб, К
1980 104 89
1981 105,6 76,8
1982 111,2 79,9
1983 115,1 80,5
1984 119,1 71,3
1985 124,9 115,4
1986 131,4 150,8
1987 138,4 123
1988 142,8 174,6
1989 147,7 264,4
1990 104 328,8
1991 93 294,33
1992 94 116,84
1993 89 94,22
1994 59 44,18
1995 69 59,82
1996 70 48,67
1997 69 28,45
1998 66 20,28
1999 59 17,9
2000 59 18,5
2001 50,81 16,89
2002 47,25 10,89
Задача 6
Выполнить исследование по приведенным исходным данным, основанным на статистике США за годы с 1959-1983. Проанализировать данные на гетероскедастичность и автокорреляцию. Определить наилучшую модель из 3: линейной, степенной и гиперболической. Сделать выводы о модели.
Вариант 4
N Год Текущие расходы по газу (x) Совокупные личные расходы (y)
1 1959 74,9 70,64
2 1960 79,8 71,94
3 1961 80,9 72,64
4 1962 80,8 73,74
5 1963 80,8 74,84
6 1964 81,1 75,94
7 1965 81,4 77,24
8 1966 81,9 79,44
9 1967 81,7 81,44
10 1968 82,5 84,64
11 1969 84 88,44
12 1970 88,6 92,54
13 1971 95 96,54
14 1972 100 100,04
15 1973 104,5 105,74
16 1974 117,7 116,34
17 1975 140,9 125,24
18 1976 164,8 131,74
19 1977 195,6 139,34
20 1978 214,9 149,14
21 1979 249,2 162,54
22 1980 297 179,04
23 1981 336,8 194,54
24 1982 404,2 206,04
25 1983 473,4 213,64Как купить готовую работу
Отзывы