Сделать заказ
Ваши преимущества

Вы сами выбираете эксперта

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Более 20 вариантов оплаты

Сотни квалифицированных экспертов

Инвестиционный анализ

Дисциплина Инвестиции
Вид работыКонтрольная
ВУЗРЭУ им. Плеханова
Дата07.03.2016
ВариантНе указан

Готовая работа

949.zip 13.28 kb300
Задача 1. 
По оценкам участников рынка, в ближайший год ожидаемая доходность рыночного портфеля составит 17%, а стандартное отклонение доходности рыночного портфеля будет 20%. Предполагается также, что безрисковая ставка составит 6%. Как в этом случае будет представлено равенство CML?
Задача 2.
Пусть уравнение рынка капиталов в модели САРМ записывается в виде: E(ri) = 0,06 + 0,09bi Вы хотели бы приобрести акцию, для которой коэффициент бета=1,85 и ожидаемая доходность 12%. Имеет ли смысл покупать данную акцию? Обоснуйте ответ.
.Задача 3. 
Инвестор имеет 12 млн. рублей и решает приобрести на них три акции - A, B и C. При этом на акцию А он намерен потратить 6 млн. рублей, на акцию В - 3,6 млн. рублей и 2,4 млн. рублей – на акцию С. Коэффициенты бета для этих акций: ba = 0,75; bb= b0.25; bc= 1,2; а ожидаемые доходности каждой акции: E(ra)=0,06; E(rb)=0,09; E(rc)=0,1. Если уравнение в модели САРМ записывается в виде: E(ri) = 0,07 + 0,09bi, то имеет ли инвестору смысл формировать портфель из этих акций?
Задача 4. 
При формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1% вызывает рост доходности композиционного портфеля на 2%. Ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rМ) = 0,18, а стандартное отклонение sМ = 0,08
1) Чему равна величина rf?
2) Если для инвестора приемлемый уровень риска композиционного портфеля составляет sпортф. = 0,05, то какую доходность можно ожидать от такого портфеля?
Задача 5. 
Инвестор располагает 1000 рублей и формирует эффективный портфель из акций А, В, С. Известно, что цены этих акций равны: РА = 10 руб.; РВ = 20 руб.; РС = 30 руб. Веса акций при этом WА = 0,3; WВ = 0,2; WС = 0,5. Если инвестор займет по безрисковой ставке rf = 0,07 деньги в сумме 500 руб., то какое количество каждой акции он приобретет?
Как купить готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Вэбмастерам