Парная регрессия и корреляция

Дисциплина Эконометрика

Вид работы	Контрольная
Дата	05.10.2015
Вариант	18

Для выполнения задач 1–19 необходимо предварительно устранить единицы с неполной информацией. По итогам расчетов каждого задания в соответствии с поставленной целью исследования требуется содержательная интерпретация полученных показателей и оценки моделей.
Задание для задач 1–12.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков (www.finansmag.ru), по данным Банка России (www.cbr.ru/regions) и Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) выполните следующие задания:
1. Проведите качественный анализ связей экономических переменных, выделив зависимую и независимую переменные.
2. Постройте поле корреляции результата и фактора.
3. Рассчитайте параметры следующих функций:
•	линейной;
•	равносторонней гиперболы.
4. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации и выбрать наилучшую из них
5. Измерьте тесноту связи через индекс корреляции и коэффициент корреляции. Рассчитать коэффициент детерминации. 
6. Дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом  с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности.
7.  Проведите дисперсионный анализ. Рассчитать F-критерий Фишера. (0,05) 
8.  Оцените значимость показателей уравнения регрессии, которое наиболее адекватно описывает зависимость между показателями  с вероятностью 90%
9.  Дайте интервальный прогноз, принимая уровень факторного показателя равным 123%  среднего уровня (уровень значимости 0,05)
10. Постройте поле корреляции, используя расчеты теоретических значений результативного показателя по адекватному уравнению регрессии. 

Задача 18
Используйте признаки: кредиты, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам, млн руб.; оборот розничной торговли, млн руб. (таблица 4)